Сравнение O с SYF
O (Realty Income Corporation) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SYF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 11.21%/yr for SYF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SYF по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.21% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам O и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between O and SYF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between O and SYF has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
SYF:
$9.85
O:
51.10
SYF:
7.16
O:
4.16
SYF:
0.68
O:
6.91
SYF:
1.30
O:
$5.92B
SYF:
$19.92B
O:
$3.89B
SYF:
$12.16B
O:
$3.93B
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SYF — Ранг доходности на риск
O
SYF
Сравнение O c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.73 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок O и SYF
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -66.37% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -27.61% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -37.75% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -46.65% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -66.37% | +18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -19.61% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -16.99% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 12.27% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SYF
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Synchrony Financial (SYF) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.21% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 23.13% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 29.15% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 36.74% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 39.52% | -13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SYF
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SYF в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и SYF
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
O and SYF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.21%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SYF's -66.37%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор