Сравнение EPD с CAH
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, EPD returned 10.45%/yr vs 13.19%/yr for CAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.19% соответственно.
EPD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 10.45%
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам EPD и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 20.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between EPD and CAH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between EPD and CAH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPD:
$82.06B
CAH:
$48.26B
EPD:
$2.69
CAH:
$6.55
EPD:
13.93
CAH:
31.22
EPD:
2.24
CAH:
0.74
EPD:
1.59
CAH:
0.19
EPD:
$51.57B
CAH:
$250.55B
EPD:
$7.31B
CAH:
$9.23B
EPD:
$10.11B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. CAH — Ранг доходности на риск
EPD
CAH
Сравнение EPD c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.66 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 4.37 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EPD и CAH
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -61.93% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -20.42% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -20.42% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -22.80% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -46.13% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -10.83% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -15.94% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 7.72% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и CAH
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.17%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.59% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 19.73% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 29.99% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 25.19% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 29.23% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и CAH
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CAH в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.84% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и CAH
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and CAH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (6.59%) compared to EPD (6.17%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs CAH's -61.93%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор