Сравнение CSWC с WMB
CSWC (Capital Southwest Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CSWC returned 17.21%/yr vs 18.64%/yr for WMB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 17.21% против 18.64% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 17.21%
WMB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам CSWC и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.91% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 19.95% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CSWC and WMB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between CSWC and WMB shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.45B
WMB:
$87.55B
CSWC:
$1.76
WMB:
$2.28
CSWC:
13.23
WMB:
31.34
CSWC:
1.00
WMB:
1.63
CSWC:
6.73
WMB:
7.34
CSWC:
1.44
WMB:
6.76
CSWC:
$222.04M
WMB:
$11.92B
CSWC:
$172.70M
WMB:
$7.49B
CSWC:
$142.78M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. WMB — Ранг доходности на риск
CSWC
WMB
Сравнение CSWC c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWC | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.79 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 3.88 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.12 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и WMB
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -98.03% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -12.36% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -12.36% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -23.01% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -68.08% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -9.84% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -27.08% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.71% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и WMB
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.56%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.07% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 15.75% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 23.07% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 23.62% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 31.00% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и WMB
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности WMB в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.66% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и WMB
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and WMB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.07%) compared to CSWC (5.56%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs WMB's -98.03%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор