PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLK с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLK с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLK (BlackRock, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BLK operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BLK returned 13.89%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLK и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции BLK превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.89% против 2.86% соответственно.

BLK

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-5.28%
1 год
2.69%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.89%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLK и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLK
BlackRock, Inc.		-6.02%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between BLK and T is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г.

0.31

Over the past year, the correlation between BLK and T has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

BLK:

$38.89

T:

$3.04

Коэффициент P/E

BLK:

25.58

T:

7.39

Коэффициент P/S

BLK:

6.22

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$25.71B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$15.21B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$9.79B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

BLK vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.75

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.98

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.89

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.75

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.59

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLK vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.75

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BLK и T

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-64.15%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-21.87%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-21.87%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

-32.01%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

-42.35%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-21.87%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-15.72%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

10.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и T

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.50%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

17.57%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

21.98%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

23.97%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

23.71%

+4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и T

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.77B
33.47B
(BLK) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLK and T have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (8.39%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs T's -64.15%.

BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLK и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор