PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с MAIN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 12.99%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 18.22% против 12.99% соответственно.

CNQ

1 день
1.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
37.99%
6 месяцев
38.89%
1 год
53.83%
3 года*
23.71%
5 лет*
26.79%
10 лет*
18.22%

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		37.99%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between CNQ and MAIN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.29

The correlation between CNQ and MAIN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$97.03B

MAIN:

$4.66B

EPS

CNQ:

$4.65

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

CNQ:

9.95

MAIN:

9.85

Коэффициент PEG

CNQ:

0.48

MAIN:

1.12

Коэффициент P/S

CNQ:

2.37

MAIN:

6.55

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

MAIN:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$40.74B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$12.53B

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$22.99B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

CNQ vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.16

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.05

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.17

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

-0.36

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.16

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CNQ и MAIN

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-64.53%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-22.43%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-22.43%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-27.06%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-64.53%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-19.30%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-7.30%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

10.92%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и MAIN

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 8.80% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.66%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

20.34%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.96%

24.94%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

21.58%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

27.31%

+12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и MAIN

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MAIN в 8.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.76%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.84B
140.11M
(CNQ) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
0
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and MAIN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.80%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs MAIN's -64.53%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор