Сравнение CM с EPD
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 10.45%/yr for EPD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 16.80% против 10.45% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
EPD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам CM и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 20.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between CM and EPD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between CM and EPD has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
EPD:
$82.06B
CM:
$12.14
EPD:
$2.69
CM:
9.02
EPD:
13.93
CM:
1.11
EPD:
2.24
CM:
1.43
EPD:
1.59
CM:
$61.84B
EPD:
$51.57B
CM:
$28.74B
EPD:
$7.31B
CM:
$13.01B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. EPD — Ранг доходности на риск
CM
EPD
Сравнение CM c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.31 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 3.63 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 11.00 | +13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.74 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CM и EPD
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -58.78% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.56% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -15.40% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -18.06% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -58.04% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.73% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -10.13% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.49% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и EPD
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.17% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 13.16% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.81% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.23% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 24.16% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и EPD
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EPD в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.84% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и EPD
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CM and EPD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to EPD (6.17%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs EPD's -58.78%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор