Сравнение CM с JPM
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.80% против 20.32% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам CM и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between CM and JPM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.48 |
The correlation between CM and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
JPM:
$869.15B
CM:
$12.14
JPM:
$21.08
CM:
9.02
JPM:
14.76
CM:
1.11
JPM:
1.63
CM:
1.43
JPM:
3.05
CM:
1.28
JPM:
2.53
CM:
$61.84B
JPM:
$285.09B
CM:
$28.74B
JPM:
$173.52B
CM:
$13.01B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. JPM — Ранг доходности на риск
CM
JPM
Сравнение CM c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.17 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 1.26 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 2.98 | +21.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.90 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CM и JPM
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -76.16% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -15.47% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -24.42% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -38.77% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -43.63% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.55% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -17.62% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.50% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и JPM
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.40% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 17.38% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 21.62% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 24.45% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.40% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и JPM
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и JPM
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM and JPM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs JPM's -76.16%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор