Сравнение MFC с CM
MFC (Manulife Financial Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFC in Insurance - Life, CM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 16.80%/yr for CM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFC и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 15.88% против 16.80% соответственно.
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам MFC и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between MFC and CM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.59 |
The correlation between MFC and CM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFC:
$46.97B
CM:
$74.47B
MFC:
$4.06
CM:
$12.14
MFC:
9.59
CM:
9.02
MFC:
3.36
CM:
1.11
MFC:
0.78
CM:
1.43
MFC:
1.07
CM:
1.28
MFC:
$79.35B
CM:
$61.84B
MFC:
$26.46B
CM:
$28.74B
MFC:
$8.26B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. CM — Ранг доходности на риск
MFC
CM
Сравнение MFC c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 6.04 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 24.16 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.46 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MFC и CM
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -71.70% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -10.79% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -19.47% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -40.61% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -47.82% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -5.41% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -14.66% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.69% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и CM
Manulife Financial Corporation (MFC) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеют волатильность 7.84% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.65% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 15.89% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 18.91% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 21.40% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 22.61% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и CM
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC и CM
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
MFC and CM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор