Сравнение UL с RIO
UL (The Unilever Group) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 4.43% против 21.75% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам UL и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between UL and RIO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between UL and RIO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$123.13B
RIO:
$165.37B
UL:
$5.06
RIO:
$13.11
UL:
11.08
RIO:
7.70
UL:
1.20
RIO:
1.48
UL:
7.93
RIO:
2.66
UL:
$109.27B
RIO:
$111.41B
UL:
$90.89B
RIO:
$31.10B
UL:
$24.12B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. RIO — Ранг доходности на риск
UL
RIO
Сравнение UL c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.30 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 20.21 | -21.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.79 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UL и RIO
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -88.97% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -15.19% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -24.19% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -35.25% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -37.47% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -9.92% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -23.77% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 3.97% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и RIO
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 11.37% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 23.90% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 28.93% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 29.23% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 30.63% | -9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и RIO
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и RIO
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
UL and RIO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор