Сравнение RIO с BIP-UN.TO
RIO (Rio Tinto Group) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 21.75% против 28.77% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам RIO и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between RIO and BIP-UN.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between RIO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
RIO:
$13.11
BIP-UN.TO:
CA$0.91
RIO:
7.70
BIP-UN.TO:
59.66
RIO:
1.48
BIP-UN.TO:
1.04
RIO:
2.66
BIP-UN.TO:
5.38
RIO:
$111.41B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
RIO:
$31.10B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
RIO:
$40.42B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
RIO
BIP-UN.TO
Сравнение RIO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 1.75 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 3.79 | +16.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.15 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и BIP-UN.TO
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -51.41% | -37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -12.06% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -41.17% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -47.89% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -51.41% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -1.52% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -7.80% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 5.55% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и BIP-UN.TO
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 4.78% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 14.26% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 18.41% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 33.34% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 38.92% | -8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и BIP-UN.TO
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор