Сравнение O с CNQ
O (Realty Income Corporation) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 17.89%/yr for CNQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 4.89% против 17.89% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам O и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between O and CNQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.18 |
The correlation between O and CNQ shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
CNQ:
CA$4.65
O:
53.41
CNQ:
13.62
O:
4.35
CNQ:
0.65
O:
7.22
CNQ:
3.25
O:
$5.92B
CNQ:
CA$40.74B
O:
$3.89B
CNQ:
CA$12.53B
O:
$3.93B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. CNQ — Ранг доходности на риск
O
CNQ
Сравнение O c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.09 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.92 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и CNQ
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -80.75% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.16% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -35.85% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -35.85% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -77.84% | +29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -9.57% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -23.51% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.30% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и CNQ
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.56% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 24.09% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 29.06% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 32.86% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 40.24% | -14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и CNQ
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CNQ в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.84% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и CNQ
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
O and CNQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор