PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CALM торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 9.13% против 28.77% соответственно.

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between CALM and BIP-UN.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.62B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

CALM:

$14.48

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

CALM:

5.27

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

CALM:

1.06

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

CALM:

1.34

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

CALM vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALMBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.15

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.70

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.75

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

3.79

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALM vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALMBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.15

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.90

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CALM и BIP-UN.TO

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-51.41%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-12.06%

-24.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-41.17%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-47.89%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-51.41%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-1.52%

-31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-7.80%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

5.55%

+18.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и BIP-UN.TO

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

4.78%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

14.26%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

18.41%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

33.34%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

38.92%

-7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
6.30B
(CALM) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CALM значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CALM и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
26.9%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and BIP-UN.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор