Сравнение O с BLK
O (Realty Income Corporation) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 13.89%/yr for BLK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции O уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 4.43% против 13.89% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
BLK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам O и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
BLK BlackRock, Inc. | -6.02% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between O and BLK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between O and BLK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
BLK:
$38.89
O:
51.10
BLK:
25.58
O:
6.91
BLK:
6.22
O:
$5.92B
BLK:
$25.71B
O:
$3.89B
BLK:
$15.21B
O:
$3.93B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. BLK — Ранг доходности на риск
O
BLK
Сравнение O c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.12 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.27 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок O и BLK
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -60.36% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -22.45% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -23.74% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -43.90% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -43.90% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -15.94% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.93% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 9.90% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и BLK
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.39% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 20.52% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 25.84% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 26.77% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.77% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и BLK
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BLK в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и BLK
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
O and BLK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.39%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs BLK's -60.36%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор