Сравнение SYF с UL
SYF (Synchrony Financial) and UL (The Unilever Group) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 4.43%/yr for UL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYF и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.43% соответственно.
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам SYF и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between SYF and UL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between SYF and UL shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYF:
$24.41B
UL:
$123.13B
SYF:
$9.85
UL:
$5.06
SYF:
7.16
UL:
11.08
SYF:
0.68
UL:
2.17
SYF:
1.30
UL:
1.20
SYF:
1.60
UL:
7.93
SYF:
$19.92B
UL:
$109.27B
SYF:
$12.16B
UL:
$90.89B
SYF:
$4.94B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. UL — Ранг доходности на риск
SYF
UL
Сравнение SYF c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYF | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.73 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.53 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYF | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.86 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SYF и UL
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -53.55% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -25.09% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -25.09% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -26.53% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -30.13% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -23.50% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -10.60% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 11.93% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и UL
Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.63% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 18.17% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 21.26% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 20.83% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 21.62% | +17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и UL
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYF и UL
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
SYF and UL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.21%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs UL's -53.55%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор