PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с CNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с CNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 18.22%/yr for CNQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 4.43% против 18.22% соответственно.

UL

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-18.21%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.43%

CNQ

1 день
1.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
37.99%
6 месяцев
38.89%
1 год
53.83%
3 года*
23.71%
5 лет*
26.79%
10 лет*
18.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и CNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-12.75%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		37.99%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%

Correlation

The correlation between UL and CNQ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2000 г.

0.23

The correlation between UL and CNQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$123.13B

CNQ:

$97.03B

EPS

UL:

$5.06

CNQ:

$4.65

Коэффициент P/E

UL:

11.08

CNQ:

9.95

Коэффициент PEG

UL:

2.17

CNQ:

0.48

Коэффициент P/S

UL:

1.20

CNQ:

2.37

Коэффициент P/B

UL:

7.93

CNQ:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$109.27B

CNQ:

$40.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$90.89B

CNQ:

$12.53B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$24.12B

CNQ:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE

Доходность на риск

UL vs. CNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 55
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULCNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.87

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.34

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.82

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.73

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UL vs. CNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа CNQ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULCNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.87

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.82

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UL и CNQ

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и CNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULCNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-80.75%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-14.16%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-35.85%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-35.85%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-77.84%

+47.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.50%

-7.60%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-23.52%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

6.18%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и CNQ

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULCNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

8.80%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

23.90%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

28.96%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

32.84%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

40.26%

-18.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и CNQ

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности CNQ в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.76%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
UL
The Unilever Group		4.07%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
18.38B
10.84B
(UL) Общая выручка
(CNQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и CNQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
32.1%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

UL and CNQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.80%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs CNQ's -80.75%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и CNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор