PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AEM returned 14.51%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEM торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 14.51% против 28.77% соответственно.

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between AEM and BIP-UN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.07

The correlation between AEM and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.34B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

AEM:

$10.60

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

AEM:

15.30

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

AEM:

6.04

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

AEM:

3.10

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

AEM vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.15

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.70

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.75

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

3.79

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.15

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.90

-0.74

Просадки

Сравнение просадок AEM и BIP-UN.TO

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-51.41%

-39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.56%

-12.06%

-23.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.56%

-41.17%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-47.89%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-51.41%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-1.52%

-34.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-7.80%

-38.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

5.55%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и BIP-UN.TO

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

4.78%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

14.26%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

18.41%

+25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

33.34%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

38.92%

-1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.10B
6.30B
(AEM) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEM значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AEM и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
66.4%
26.9%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and BIP-UN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор