PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции CNQ уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.22% против 28.77% соответственно.

CNQ

1 день
1.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
37.99%
6 месяцев
38.89%
1 год
53.83%
3 года*
23.71%
5 лет*
26.79%
10 лет*
18.22%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		37.99%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between CNQ and BIP-UN.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.15

The correlation between CNQ and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$97.03B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

CNQ:

$4.65

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

CNQ:

9.95

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

CNQ:

0.48

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

CNQ:

2.37

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$40.74B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$12.53B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$22.99B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

CNQ vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.15

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.70

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.75

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

3.79

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CNQ и BIP-UN.TO

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-51.41%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.06%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-41.17%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-47.89%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-51.41%

-26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-1.52%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-7.80%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

5.55%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и BIP-UN.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.78%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

14.26%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.96%

18.41%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

33.34%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

38.92%

+1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.76%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.84B
6.30B
(CNQ) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CNQ и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
32.1%
26.9%
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and BIP-UN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор