Сравнение RIO с CNQ
RIO (Rio Tinto Group) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 17.89%/yr for CNQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIO показывает доходность 35.32%, а CNQ немного ниже – 35.04%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции CNQ по среднегодовой доходности: 22.54% против 17.89% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам RIO и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between RIO and CNQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between RIO and CNQ has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
CNQ:
$94.95B
RIO:
$13.11
CNQ:
CA$4.65
RIO:
8.03
CNQ:
13.62
RIO:
1.55
CNQ:
3.25
RIO:
2.77
CNQ:
2.97
RIO:
$111.41B
CNQ:
CA$40.74B
RIO:
$31.10B
CNQ:
CA$12.53B
RIO:
$40.42B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. CNQ — Ранг доходности на риск
RIO
CNQ
Сравнение RIO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 3.09 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 6.92 | +14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и CNQ
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -80.75% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -14.16% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -35.85% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -35.85% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -77.84% | +40.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -9.57% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -23.51% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 6.30% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и CNQ
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 8.56% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 24.09% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 29.06% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 32.86% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 40.24% | -9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и CNQ
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью CNQ в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.84% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и CNQ
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and CNQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.81%) compared to CNQ (8.56%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs CNQ's -80.75%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор