Сравнение RIO с AEM
RIO (Rio Tinto Group) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RIO in Other Industrial Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 14.51%/yr for AEM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 21.75% против 14.51% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам RIO и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between RIO and AEM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between RIO and AEM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
AEM:
$81.34B
RIO:
$13.11
AEM:
$10.60
RIO:
7.70
AEM:
15.30
RIO:
1.48
AEM:
6.04
RIO:
2.66
AEM:
3.10
RIO:
$111.41B
AEM:
$13.51B
RIO:
$31.10B
AEM:
$8.28B
RIO:
$40.42B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. AEM — Ранг доходности на риск
RIO
AEM
Сравнение RIO c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 1.09 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 2.96 | +17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 0.89 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и AEM
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -90.49% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -35.56% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -35.56% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -46.22% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -53.86% | +16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -35.56% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -46.66% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 13.12% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и AEM
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.37%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 14.34% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 35.53% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 43.68% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 36.98% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 37.31% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и AEM
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и AEM
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and AEM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (14.34%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs AEM's -90.49%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор