PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с UL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 4.43%/yr for UL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 41.32% против 4.43% соответственно.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

UL

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-18.21%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
UL
The Unilever Group		-12.75%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between AVGO and UL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.22

The correlation between AVGO and UL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

UL:

$123.13B

EPS

AVGO:

$6.01

UL:

$5.06

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

UL:

11.08

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

UL:

2.17

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

UL:

1.20

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

UL:

7.93

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

UL:

$109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

UL:

$90.89B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

UL:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

The Unilever Group

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

AVGO vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.86

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-1.12

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.73

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-1.53

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.86

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

-0.01

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.21

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.39

+0.70

Просадки

Сравнение просадок AVGO и UL

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-53.55%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-25.09%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-25.09%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-26.53%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-30.13%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-23.50%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-10.60%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

11.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и UL

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

5.63%

+14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

18.17%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

21.26%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

20.83%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

21.62%

+17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и UL

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности UL в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
UL
The Unilever Group		4.07%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.19B
18.38B
(AVGO) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.2%
0
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and UL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs UL's -53.55%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор