PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CSWC returned 17.21%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.21% против 2.86% соответственно.

CSWC

1 день
0.30%
1 месяц
-1.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.47%
1 год
26.31%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.30%
10 лет*
17.21%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.91%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CSWC and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г.

0.15

The correlation between CSWC and T shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CSWC:

$1.76

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CSWC:

13.23

T:

7.39

Коэффициент PEG

CSWC:

1.00

T:

0.31

Коэффициент P/S

CSWC:

6.73

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

CSWC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.75

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.98

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.75

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-1.59

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.75

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CSWC и T

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-64.15%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-21.87%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-21.87%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-32.01%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-42.35%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-21.87%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-15.72%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

10.34%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и T

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.56%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.50%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

17.57%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

21.98%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

23.97%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

23.71%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и T

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.66%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
54.00M
33.47B
(CSWC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CSWC and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to CSWC (5.56%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs T's -64.15%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор