PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.19% против 28.77% соответственно.

CAH

1 день
-0.60%
1 месяц
11.34%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.32%
1 год
33.66%
3 года*
35.29%
5 лет*
31.41%
10 лет*
13.19%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		-0.01%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between CAH and BIP-UN.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$48.26B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

CAH:

$6.55

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

CAH:

31.22

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

CAH:

0.74

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

CAH:

0.19

BIP-UN.TO:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

CAH vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAHBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.70

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

3.79

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAH vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAHBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.45

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CAH и BIP-UN.TO

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-51.41%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-12.06%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-41.17%

+20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-47.89%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-51.41%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-1.52%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-7.80%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

5.55%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и BIP-UN.TO

Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.78%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

14.26%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

18.41%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

33.34%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

38.92%

-9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
6.30B
(CAH) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CAH и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
4.1%
26.9%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and BIP-UN.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор