Сравнение ABBV с UL
ABBV (AbbVie Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 4.43%/yr for UL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 18.63% против 4.43% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам ABBV и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between ABBV and UL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
UL:
$123.13B
ABBV:
$2.05
UL:
$5.06
ABBV:
108.68
UL:
11.08
ABBV:
6.30
UL:
1.20
ABBV:
14.39
UL:
7.93
ABBV:
$62.82B
UL:
$109.27B
ABBV:
$46.15B
UL:
$90.89B
ABBV:
$17.96B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. UL — Ранг доходности на риск
ABBV
UL
Сравнение ABBV c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.73 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.53 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.86 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и UL
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -53.55% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -25.09% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -25.09% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -26.53% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -30.13% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -23.50% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.60% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 11.93% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и UL
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.63% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 18.17% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 21.26% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.83% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 21.62% | +4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и UL
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и UL
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and UL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.39%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs UL's -53.55%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор