Сравнение T с MFC
T (AT&T Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MFC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 2.86% против 15.88% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам T и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between T and MFC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between T and MFC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
MFC:
$4.06
T:
7.39
MFC:
9.59
T:
0.31
MFC:
3.36
T:
1.29
MFC:
0.78
T:
$125.65B
MFC:
$79.35B
T:
$105.41B
MFC:
$26.46B
T:
$54.70B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. MFC — Ранг доходности на риск
T
MFC
Сравнение T c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.98 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.41 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.19 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок T и MFC
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -83.61% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -12.49% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -16.75% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -26.99% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -57.44% | +15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -1.95% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -29.41% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 4.64% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и MFC
AT&T Inc. (T) и Manulife Financial Corporation (MFC) имеют волатильность 7.50% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.84% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.82% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 20.72% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.13% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 28.42% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и MFC
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and MFC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор