Сравнение STAG с CAH
STAG (STAG Industrial, Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, STAG returned 9.93%/yr vs 13.19%/yr for CAH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STAG и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.19% соответственно.
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам STAG и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between STAG and CAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.10B
CAH:
$48.26B
STAG:
$1.30
CAH:
$6.55
STAG:
28.66
CAH:
31.22
STAG:
3.63
CAH:
0.74
STAG:
8.10
CAH:
0.19
STAG:
$863.82M
CAH:
$250.55B
STAG:
$356.54M
CAH:
$9.23B
STAG:
$598.36M
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. CAH — Ранг доходности на риск
STAG
CAH
Сравнение STAG c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.66 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 4.37 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.25 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и CAH
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -61.93% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -20.42% | +10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -20.42% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -22.80% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -46.13% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -10.83% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -15.94% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 7.72% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и CAH
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.82%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.59% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 19.73% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 29.99% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 25.19% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 29.23% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и CAH
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CAH в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и CAH
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and CAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (6.59%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор