Сравнение WMB с MFC
WMB (The Williams Companies, Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MFC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, WMB returned 18.64%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 18.64% против 15.88% соответственно.
WMB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 18.64%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам WMB и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 19.95% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between WMB and MFC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between WMB and MFC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.55B
MFC:
$46.97B
WMB:
$2.28
MFC:
$4.06
WMB:
31.34
MFC:
9.59
WMB:
1.63
MFC:
3.36
WMB:
7.34
MFC:
0.78
WMB:
6.76
MFC:
1.07
WMB:
$11.92B
MFC:
$79.35B
WMB:
$7.49B
MFC:
$26.46B
WMB:
$6.88B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. MFC — Ранг доходности на риск
WMB
MFC
Сравнение WMB c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.98 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.41 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WMB и MFC
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -83.61% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.49% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -16.75% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -26.99% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -57.44% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -1.95% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -29.41% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.64% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и MFC
The Williams Companies, Inc. (WMB) и Manulife Financial Corporation (MFC) имеют волатильность 8.07% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.84% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 15.82% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 20.72% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 24.13% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 28.42% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и MFC
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и MFC
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and MFC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.07%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор