PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, WMB returned 18.64%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMB торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 28.77% соответственно.

WMB

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.51%
С начала года
19.95%
6 месяцев
17.36%
1 год
22.09%
3 года*
38.06%
5 лет*
26.38%
10 лет*
18.64%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		19.95%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between WMB and BIP-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.21

The correlation between WMB and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$87.55B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

WMB:

$2.28

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

WMB:

31.34

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

WMB:

1.63

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

WMB:

7.34

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

WMB:

6.76

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

WMB vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.15

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.70

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.75

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

3.79

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMB vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.45

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.90

-0.67

Просадки

Сравнение просадок WMB и BIP-UN.TO

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-51.41%

-46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.06%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-41.17%

+28.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-47.89%

+24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-51.41%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-1.52%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-7.80%

-19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

5.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и BIP-UN.TO

The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.78%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.26%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

18.41%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

33.34%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

38.92%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.83%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.03B
6.30B
(WMB) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMB значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WMB и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
82.1%
26.9%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

WMB and BIP-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор