PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.34% против 2.86% соответственно.

ENB

1 день
-1.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.57%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.34%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		18.72%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ENB and T is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г.

0.20

The correlation between ENB and T shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$4.92

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ENB:

11.24

T:

7.39

Коэффициент PEG

ENB:

0.51

T:

0.31

Коэффициент P/S

ENB:

1.32

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$69.05B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$15.35B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$17.09B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

ENB vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.75

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.98

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.75

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

-1.59

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.75

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ENB и T

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-64.15%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-21.87%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-21.87%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-32.01%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-42.35%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-21.87%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-15.72%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

10.34%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и T

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 6.10%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.50%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

17.57%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

21.98%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

23.97%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

23.71%

+0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и T

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
22.36B
33.47B
(ENB) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENB and T have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to ENB (6.10%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs T's -64.15%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор