Сравнение CSWC с CM
CSWC (Capital Southwest Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CSWC in Asset Management, CM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CSWC returned 17.21%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSWC имеют среднегодовую доходность 17.21%, а акции CM немного отстают с 16.80%.
CSWC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 17.21%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам CSWC и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.91% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between CSWC and CM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between CSWC and CM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.45B
CM:
$74.47B
CSWC:
$1.76
CM:
$12.14
CSWC:
13.23
CM:
9.02
CSWC:
1.00
CM:
1.11
CSWC:
6.73
CM:
1.43
CSWC:
1.44
CM:
1.28
CSWC:
$222.04M
CM:
$61.84B
CSWC:
$172.70M
CM:
$28.74B
CSWC:
$142.78M
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. CM — Ранг доходности на риск
CSWC
CM
Сравнение CSWC c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWC | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.04 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 24.16 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.46 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CSWC и CM
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -71.70% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -10.79% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -19.47% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -40.61% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -47.82% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -5.41% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -14.66% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.69% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и CM
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.56%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.65% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 15.89% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 18.91% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.40% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 22.61% | +4.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и CM
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.66% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и CM
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and CM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to CSWC (5.56%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор