Сравнение MFC с UL
MFC (Manulife Financial Corporation) and UL (The Unilever Group) are both stocks. MFC operates in Insurance - Life (Financial Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 4.43%/yr for UL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 15.88% против 4.43% соответственно.
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам MFC и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between MFC and UL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MFC:
$46.97B
UL:
$123.13B
MFC:
$4.06
UL:
$5.06
MFC:
9.59
UL:
11.08
MFC:
3.36
UL:
2.17
MFC:
0.78
UL:
1.20
MFC:
1.07
UL:
7.93
MFC:
$79.35B
UL:
$109.27B
MFC:
$26.46B
UL:
$90.89B
MFC:
$8.26B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. UL — Ранг доходности на риск
MFC
UL
Сравнение MFC c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.73 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.53 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.86 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.01 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MFC и UL
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -53.55% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -25.09% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -25.09% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -26.53% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -30.13% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -23.50% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -10.60% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 11.93% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и UL
Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.63% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 18.17% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 21.26% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 20.83% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.62% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и UL
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC и UL
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MFC and UL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs UL's -53.55%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор