Сравнение SYF с T
SYF (Synchrony Financial) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYF и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.21% против 2.86% соответственно.
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам SYF и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SYF and T is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between SYF and T shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYF:
$9.85
T:
$3.04
SYF:
7.16
T:
7.39
SYF:
0.68
T:
0.31
SYF:
1.30
T:
1.29
SYF:
$19.92B
T:
$125.65B
SYF:
$12.16B
T:
$105.41B
SYF:
$4.94B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. T — Ранг доходности на риск
SYF
T
Сравнение SYF c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYF | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.75 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.59 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.75 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SYF и T
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -64.15% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -21.87% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -21.87% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -32.01% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -42.35% | -24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -21.87% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -15.72% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 10.34% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и T
Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.50% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 17.57% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 21.98% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 23.97% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 23.71% | +15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и T
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SYF and T have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.21%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs T's -64.15%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор