PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLK с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLK с CM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLK (BlackRock, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLK in Asset Management, CM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BLK returned 13.89%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLK и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.80% соответственно.

BLK

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-5.28%
1 год
2.69%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.89%

CM

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
С начала года
21.87%
6 месяцев
23.43%
1 год
64.86%
3 года*
43.70%
5 лет*
19.00%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLK и CM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLK
BlackRock, Inc.		-6.02%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		21.87%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%

Correlation

The correlation between BLK and CM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1999 г.

0.39

The correlation between BLK and CM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$164.14B

CM:

$74.47B

EPS

BLK:

$38.89

CM:

$12.14

Коэффициент P/E

BLK:

25.58

CM:

9.02

Коэффициент P/S

BLK:

6.22

CM:

1.43

Коэффициент P/B

BLK:

2.90

CM:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$25.71B

CM:

$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$15.21B

CM:

$28.74B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$9.79B

CM:

$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA
Часто сравнивают с CM:
CM с TDCM с BMOCM с CM.TOCM с KBECM с EQB.TOCM с VOOCM с SCHD

Доходность на риск

BLK vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLKCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
3.46

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
4.30

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.58

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

6.04

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

24.16

-23.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLK vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

3.46

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BLK и CM

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и CM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-71.70%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-10.79%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-19.47%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

-40.61%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

-47.82%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-5.41%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-14.66%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

2.69%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и CM

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.65%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

15.89%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

18.91%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

21.40%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

22.61%

+5.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и CM

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности CM в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.71%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
6.77B
15.22B
(BLK) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLK и CM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.4%
48.4%
Активы портфеля
BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

BLK and CM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (8.39%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs CM's -71.70%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLK и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор