Сравнение CSWC с AEM
CSWC (Capital Southwest Corporation) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CSWC returned 17.30%/yr vs 14.70%/yr for AEM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CSWC превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 17.30% против 14.70% соответственно.
CSWC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 17.30%
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам CSWC и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.14% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between CSWC and AEM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
AEM:
$81.60B
CSWC:
$1.76
AEM:
$10.60
CSWC:
13.38
AEM:
15.35
CSWC:
1.01
AEM:
0.24
CSWC:
6.81
AEM:
6.06
CSWC:
1.45
AEM:
3.11
CSWC:
$222.04M
AEM:
$13.51B
CSWC:
$172.70M
AEM:
$8.28B
CSWC:
$142.78M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. AEM — Ранг доходности на риск
CSWC
AEM
Сравнение CSWC c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.88 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 2.48 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и AEM
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -90.49% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -39.39% | +23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -39.39% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -45.03% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | -53.86% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -35.35% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -46.65% | +28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 13.93% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и AEM
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.25%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 15.31% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 36.02% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 44.06% | -25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 37.06% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 37.35% | -9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и AEM
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности AEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.52% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и AEM
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and AEM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.31%) compared to CSWC (5.25%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs AEM's -90.49%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор