PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CSWC returned 17.30%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSWC показывает доходность 11.14%, а AVGO немного ниже – 10.62%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.30% против 40.96% соответственно.

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CSWC and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.47B

AVGO:

$1.86T

EPS

CSWC:

$1.76

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CSWC:

13.38

AVGO:

63.58

Коэффициент PEG

CSWC:

1.01

AVGO:

0.79

Коэффициент P/S

CSWC:

6.81

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

CSWC:

1.45

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CSWC vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSWCAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.11

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.69

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.77

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.11

+1.02

CSWC vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSWC и AVGO

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-48.30%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-28.67%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-41.15%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-41.15%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-48.30%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-20.66%

+18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-7.98%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

12.30%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и AVGO

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.25%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

20.53%

-15.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

35.04%

-21.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

45.57%

-26.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

43.39%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

39.52%

-12.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и AVGO

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
54.00M
22.19B
(CSWC) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
67.2%
Активы портфеля
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CSWC (5.25%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs AVGO's -48.30%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор