Сравнение MAIN с CNQ
MAIN (Main Street Capital Corporation) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 18.22%/yr for CNQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 12.99% против 18.22% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам MAIN и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between MAIN and CNQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between MAIN and CNQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
CNQ:
$97.03B
MAIN:
$5.22
CNQ:
$4.65
MAIN:
9.85
CNQ:
9.95
MAIN:
1.12
CNQ:
0.48
MAIN:
6.55
CNQ:
2.37
MAIN:
1.51
CNQ:
2.17
MAIN:
$704.17M
CNQ:
$40.74B
MAIN:
$499.08M
CNQ:
$12.53B
MAIN:
$396.90M
CNQ:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. CNQ — Ранг доходности на риск
MAIN
CNQ
Сравнение MAIN c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.82 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 8.73 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.87 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и CNQ
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -80.75% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -14.16% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -35.85% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -35.85% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -77.84% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -7.60% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -23.52% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 6.18% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и CNQ
Main Street Capital Corporation (MAIN) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеют волатильность 8.66% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 23.90% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 28.96% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 32.84% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 40.26% | -12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и CNQ
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности CNQ в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и CNQ
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and CNQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.80%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор