Сравнение T с O
T (AT&T Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции T уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.43% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам T и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between T and O is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
O:
$1.17
T:
7.39
O:
51.10
T:
0.31
O:
4.16
T:
1.29
O:
6.91
T:
$125.65B
O:
$5.92B
T:
$105.41B
O:
$3.89B
T:
$54.70B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. O — Ранг доходности на риск
T
O
Сравнение T c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.19 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.93 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.82 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок T и O
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -48.45% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -11.10% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -26.49% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -34.48% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -48.28% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -10.00% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -9.21% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 4.50% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и O
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.81% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 11.89% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 16.10% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 18.89% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 25.64% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и O
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and O have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор