Сравнение T с BLK
T (AT&T Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 13.89%/yr for BLK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции T уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 2.86% против 13.89% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
BLK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам T и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
BLK BlackRock, Inc. | -6.02% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between T and BLK is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between T and BLK has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
BLK:
$38.89
T:
7.39
BLK:
25.58
T:
1.29
BLK:
6.22
T:
$125.65B
BLK:
$25.71B
T:
$105.41B
BLK:
$15.21B
T:
$54.70B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. BLK — Ранг доходности на риск
T
BLK
Сравнение T c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.12 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.27 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок T и BLK
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -60.36% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -22.45% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -23.74% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -43.90% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -43.90% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -15.94% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -11.93% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 9.90% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и BLK
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.39% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.52% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 25.84% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 26.77% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 27.77% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и BLK
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BLK в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.20% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and BLK have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.39%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор