PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UL с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UL и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.43% против 41.32% соответственно.


UL

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-18.21%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.43%

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и AVGO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group
-12.75%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between UL and AVGO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.22

The correlation between UL and AVGO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$123.13B

AVGO:

$1.93T

EPS

UL:

$5.06

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

UL:

11.08

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

UL:

2.17

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

UL:

1.20

AVGO:

25.64

Коэффициент P/B

UL:

7.93

AVGO:

22.05

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$109.27B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$90.89B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$24.12B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Unilever Group

Broadcom Inc.

Доходность на риск

UL vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UL
Ранг доходности на риск UL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 55
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.17

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

5.16

-6.69

UL vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.38

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.32

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.05

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.70

Просадки

Сравнение просадок UL и AVGO

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и AVGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-48.30%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-28.67%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-41.15%

+16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-41.15%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-48.30%

+18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.50%

-17.64%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.97%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

12.03%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и AVGO

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

20.09%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

34.69%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

45.31%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

43.31%

-22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

39.48%

-17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и AVGO

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AVGO в 0.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
UL
The Unilever Group
4.07%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
18.38B
22.19B
(UL) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
67.2%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.


Часто задаваемые вопросы


UL and AVGO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор