Сравнение UL с AVGO
UL (The Unilever Group) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.43% против 41.32% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам UL и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between UL and AVGO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between UL and AVGO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$123.13B
AVGO:
$1.93T
UL:
$5.06
AVGO:
$6.01
UL:
11.08
AVGO:
65.99
UL:
2.17
AVGO:
0.82
UL:
1.20
AVGO:
25.64
UL:
7.93
AVGO:
22.05
UL:
$109.27B
AVGO:
$75.47B
UL:
$90.89B
AVGO:
$50.53B
UL:
$24.12B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. AVGO — Ранг доходности на риск
UL
AVGO
Сравнение UL c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.17 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.16 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.38 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.32 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.05 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.09 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок UL и AVGO
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -48.30% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -28.67% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -41.15% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -41.15% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -48.30% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -17.64% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -7.97% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 12.03% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и AVGO
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 20.09% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 34.69% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 45.31% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 43.31% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 39.48% | -17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и AVGO
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и AVGO
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
UL and AVGO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор