Сравнение CM с BIP-UN.TO
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.80% против 28.77% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам CM и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between CM and BIP-UN.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between CM and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
CM:
$12.14
BIP-UN.TO:
CA$0.91
CM:
9.02
BIP-UN.TO:
59.66
CM:
1.11
BIP-UN.TO:
0.31
CM:
1.43
BIP-UN.TO:
1.04
CM:
1.28
BIP-UN.TO:
5.38
CM:
$61.84B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
CM:
$28.74B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
CM:
$13.01B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
CM
BIP-UN.TO
Сравнение CM c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.20 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 1.75 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 3.79 | +20.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.15 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CM и BIP-UN.TO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -51.41% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.06% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -41.17% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -47.89% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -51.41% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -1.52% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -7.80% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.55% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и BIP-UN.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.78% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 14.26% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.41% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 33.34% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 38.92% | -16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и BIP-UN.TO
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM and BIP-UN.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор