Сравнение UL с T
UL (The Unilever Group) and T (AT&T Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.86% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам UL и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between UL and T is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UL:
$5.06
T:
$3.04
UL:
11.08
T:
7.39
UL:
2.17
T:
0.31
UL:
1.20
T:
1.29
UL:
$109.27B
T:
$125.65B
UL:
$90.89B
T:
$105.41B
UL:
$24.12B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. T — Ранг доходности на риск
UL
T
Сравнение UL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.75 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.59 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UL и T
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -64.15% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -21.87% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -21.87% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -32.01% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -42.35% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.50% | -21.87% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -15.72% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 10.34% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и T
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.50% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 17.57% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.98% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 23.97% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 23.71% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и T
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UL and T have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор