Сравнение T с CAH
T (AT&T Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 13.19%/yr for CAH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 2.86% против 13.19% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам T и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between T and CAH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between T and CAH shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
CAH:
$6.55
T:
7.39
CAH:
31.22
T:
0.31
CAH:
0.74
T:
1.29
CAH:
0.19
T:
$125.65B
CAH:
$250.55B
T:
$105.41B
CAH:
$9.23B
T:
$54.70B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CAH — Ранг доходности на риск
T
CAH
Сравнение T c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.66 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.37 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.13 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.25 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок T и CAH
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -61.93% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -20.42% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.42% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.80% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -46.13% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -10.83% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -15.94% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 7.72% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CAH
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.59% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.73% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 29.99% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 25.19% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 29.23% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CAH
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CAH в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and CAH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор