Сравнение SYF с O
SYF (Synchrony Financial) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SYF returned 11.21%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.43% соответственно.
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам SYF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SYF and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between SYF and O has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SYF:
$9.85
O:
$1.17
SYF:
7.16
O:
51.10
SYF:
0.68
O:
4.16
SYF:
1.30
O:
6.91
SYF:
$19.92B
O:
$5.92B
SYF:
$12.16B
O:
$3.89B
SYF:
$4.94B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. O — Ранг доходности на риск
SYF
O
Сравнение SYF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SYF и O
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -48.45% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -11.10% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -26.49% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -34.48% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -48.28% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -10.00% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -9.21% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 4.50% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и O
Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.81% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 11.89% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 16.10% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 18.89% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 25.64% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и O
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYF и O
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SYF and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (8.21%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор