PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AEM returned 14.51%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.13% соответственно.

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between AEM and CALM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г.

0.06

The correlation between AEM and CALM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.34B

CALM:

$3.62B

EPS

AEM:

$10.60

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

AEM:

15.30

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

AEM:

6.04

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

AEM:

3.10

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

AEM vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.55

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.63

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.49

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.77

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.55

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AEM и CALM

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-74.08%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.56%

-37.00%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.56%

-37.00%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-37.00%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-39.12%

-14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-32.72%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-30.31%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.12%

23.64%

-10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и CALM

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

7.03%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

20.18%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

33.13%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

32.59%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.31%

31.16%

+6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и CALM

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CALM в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
666.95M
(AEM) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.4%
17.9%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and CALM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.34%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs CALM's -74.08%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор