PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с ENB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMB с ENB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Enbridge Inc. (ENB).

Доходность

Сравнение доходности WMB и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMB и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		20.36%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Фундаментальные показатели

EPS

WMB:

$2.14

ENB:

$8.09

Коэффициент P/E

WMB:

33.52

ENB:

6.63

Коэффициент PEG

WMB:

1.74

ENB:

0.31

Коэффициент P/S

WMB:

7.35

ENB:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.94B

ENB:

$65.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$6.83B

ENB:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$7.41B

ENB:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 22.92% против 10.07% соответственно.

WMB

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
20.36%
6 месяцев
14.53%
1 год
22.47%
3 года*
39.69%
5 лет*
30.65%
10 лет*
22.92%

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ECWMB с LNGWMB с CQPWMB с STNG
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC

Доходность на риск

WMB vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBENBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.61

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.17

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.00

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.45

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMB vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.82

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между WMB и ENB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и ENB

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ENB в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.82%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Просадки

Сравнение просадок WMB и ENB

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и ENB.

Загрузка...

Показатели просадок

WMBENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-46.35%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-9.37%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-28.32%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-44.07%

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-1.70%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-10.87%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.78%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и ENB

The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMBENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.55%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

11.65%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

17.11%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

18.49%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

24.41%

+7.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.20B
17.18B
(WMB) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию