PortfoliosLab logo
Сравнение WMB с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMB и ENB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMB и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21,514.79%
9,784.44%
WMB
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.24

ENB:

2.38

Коэф-т Сортино

WMB:

2.68

ENB:

3.08

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

ENB:

1.42

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.79

ENB:

2.44

Коэф-т Мартина

WMB:

12.94

ENB:

12.66

Индекс Язвы

WMB:

4.51%

ENB:

3.09%

Дневная вол-ть

WMB:

26.09%

ENB:

16.47%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

WMB:

-4.17%

ENB:

-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$72.77B

ENB:

$100.90B

EPS

WMB:

$1.82

ENB:

$1.69

Коэффициент P/E

WMB:

32.43

ENB:

27.33

Коэффициент PEG

WMB:

2.57

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

WMB:

6.77

ENB:

1.89

Коэффициент P/B

WMB:

5.81

ENB:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

ENB:

$42.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

ENB:

$14.47B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

ENB:

$12.82B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMB показывает доходность 10.05%, а ENB немного выше – 10.48%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 7.57% против 4.81% соответственно.


WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

32.91%

10 лет

7.57%

ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

16.53%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.24
ENB: 2.38
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.68
ENB: 3.08
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
ENB: 1.42
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.79
ENB: 2.44
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.94
ENB: 12.66

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.38
WMB
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и ENB

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ENB в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
ENB
Enbridge Inc.
5.76%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WMB и ENB

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-0.37%
WMB
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и ENB

The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
8.17%
WMB
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию