PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSWC с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с BIP-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSWC (Capital Southwest Corporation) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CSWC returned 17.21%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSWC торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции CSWC уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.21% против 28.77% соответственно.

CSWC

1 день
0.30%
1 месяц
-1.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.47%
1 год
26.31%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.30%
10 лет*
17.21%

BIP-UN.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.82%
6 месяцев
12.37%
1 год
20.99%
3 года*
7.00%
5 лет*
14.92%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSWC и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.91%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		13.82%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between CSWC and BIP-UN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.15

The correlation between CSWC and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.45B

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

EPS

CSWC:

$1.76

BIP-UN.TO:

CA$0.91

Коэффициент P/E

CSWC:

13.23

BIP-UN.TO:

59.66

Коэффициент PEG

CSWC:

1.00

BIP-UN.TO:

0.31

Коэффициент P/S

CSWC:

6.73

BIP-UN.TO:

1.04

Коэффициент P/B

CSWC:

1.44

BIP-UN.TO:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$222.04M

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$172.70M

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$142.78M

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Southwest Corporation

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

CSWC vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWC c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWCBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.15

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.70

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.75

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

3.79

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSWC vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIP-UN.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSWCBIP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CSWC и BIP-UN.TO

Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSWCBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-51.41%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.06%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-41.17%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-47.89%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.15%

-51.41%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.52%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-7.80%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.55%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и BIP-UN.TO

Capital Southwest Corporation (CSWC) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CSWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSWCBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.78%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.26%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.41%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

33.34%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

38.92%

-11.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности BIP-UN.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.66%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
54.00M
6.30B
(CSWC) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CSWC значения в USD, BIP-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CSWC и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
26.9%
Активы портфеля
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CSWC and BIP-UN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSWC и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор