PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, UL returned 4.43%/yr vs 14.51%/yr for AEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.51% соответственно.

UL

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-18.21%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.43%

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-12.75%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between UL and AEM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.13

The correlation between UL and AEM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$123.13B

AEM:

$81.34B

EPS

UL:

$5.06

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

UL:

11.08

AEM:

15.30

Коэффициент PEG

UL:

2.17

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

UL:

1.20

AEM:

6.04

Коэффициент P/B

UL:

7.93

AEM:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$109.27B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$90.89B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$24.12B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

UL vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 55
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.89

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.32

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.09

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.96

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UL vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.89

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UL и AEM

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-90.49%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-35.56%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-35.56%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-46.22%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-53.86%

+23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.50%

-35.56%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-46.66%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

13.12%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и AEM

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

14.34%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

35.53%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

43.68%

-22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

36.98%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

37.31%

-15.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и AEM

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
UL
The Unilever Group		4.07%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
18.38B
4.10B
(UL) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
66.4%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

UL and AEM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.34%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs AEM's -90.49%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор