PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PM с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PM и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 11.71% против 17.46% соответственно.


PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

CM

1 день
1.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
26.25%
6 месяцев
24.24%
1 год
72.09%
3 года*
45.12%
5 лет*
19.94%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и CM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.
15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
26.25%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%

Correlation

The correlation between PM and CM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.32

The correlation between PM and CM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

CM:

$77.15B

EPS

PM:

$7.12

CM:

CA$12.14

Коэффициент P/E

PM:

25.90

CM:

13.06

Коэффициент PEG

PM:

2.81

CM:

1.61

Коэффициент P/S

PM:

6.93

CM:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

CM:

CA$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

CM:

CA$28.74B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

CM:

CA$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Доходность на риск

PM vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина

CM
Ранг доходности на риск CM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.64

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

6.72

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

26.46

-26.12

PM vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и CM

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и CM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-71.70%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-10.79%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-19.47%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-40.61%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-47.82%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-14.65%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

2.73%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и CM

Philip Morris International Inc. (PM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеют волатильность 7.76% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.83%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

15.94%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

18.95%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

21.42%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.61%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и CM

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CM в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
2.61%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
PM
Philip Morris International Inc.
3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
10.15B
15.22B
(PM) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PM значения в USD, CM значения в CAD

Сравнение рентабельности PM и CM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
68.1%
48.4%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.


Часто задаваемые вопросы


PM and CM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.83%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs CM's -71.70%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор