Сравнение PM с CM
PM (Philip Morris International Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 17.46%/yr for CM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 11.71% против 17.46% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.09%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам PM и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between PM and CM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between PM and CM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
CM:
$77.15B
PM:
$7.12
CM:
CA$12.14
PM:
25.90
CM:
13.06
PM:
2.81
CM:
1.61
PM:
6.93
CM:
2.07
PM:
$41.49B
CM:
CA$61.84B
PM:
$27.93B
CM:
CA$28.74B
PM:
$17.74B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. CM — Ранг доходности на риск
PM
CM
Сравнение PM c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.64 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 6.72 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 26.46 | -26.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и CM
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -71.70% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -10.79% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -19.47% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -40.61% | +17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -47.82% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -14.65% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 2.73% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и CM
Philip Morris International Inc. (PM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеют волатильность 7.76% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.83% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 15.94% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 18.95% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 21.42% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.61% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и CM
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и CM
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
PM and CM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.83%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор