PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с CSWC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 17.30%/yr for CSWC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 3.33% против 17.30% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

CSWC

1 день
0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.14%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between T and CSWC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.15

The correlation between T and CSWC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/E

T:

7.74

CSWC:

13.38

Коэффициент PEG

T:

0.32

CSWC:

1.01

Коэффициент P/S

T:

1.35

CSWC:

6.81

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

T vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.33

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.96

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.59

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.13

-6.35

T vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и CSWC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-68.33%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-15.75%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-27.74%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-33.66%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-61.15%

+18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-2.34%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-18.35%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

4.89%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности T и CSWC

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.25%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.93%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

18.98%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

22.65%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

27.40%

-3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CSWC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности CSWC в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
54.00M
(T) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and CSWC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to CSWC (5.25%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор