PortfoliosLab logo
Сравнение PM с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PM и UL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PM и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
671.08%
253.05%
PM
UL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.33

UL:

1.80

Коэф-т Сортино

PM:

4.47

UL:

2.51

Коэф-т Омега

PM:

1.68

UL:

1.36

Коэф-т Кальмара

PM:

7.48

UL:

2.19

Коэф-т Мартина

PM:

22.79

UL:

4.68

Индекс Язвы

PM:

3.60%

UL:

7.44%

Дневная вол-ть

PM:

24.73%

UL:

19.42%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

UL:

-53.55%

Текущая просадка

PM:

0.00%

UL:

-4.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$264.98B

UL:

$154.37B

EPS

PM:

$6.34

UL:

$2.60

Коэффициент P/E

PM:

26.85

UL:

24.08

Коэффициент PEG

PM:

2.48

UL:

3.03

Коэффициент P/S

PM:

6.90

UL:

2.54

Коэффициент P/B

PM:

0.00

UL:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$38.33B

UL:

$60.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$24.96B

UL:

$60.76B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$16.03B

UL:

$13.01B

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 42.70%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 13.12% против 7.03% соответственно.


PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

24.26%

10 лет

13.12%

UL

С начала года

11.36%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

3.18%

1 год

26.25%

5 лет

7.74%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и UL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.33
UL: 1.80
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.47
UL: 2.51
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.68
UL: 1.36
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.48
UL: 2.19
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 22.79
UL: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа UL равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.33
1.80
PM
UL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и UL

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности UL в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
UL
The Unilever Group
3.00%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%

Просадки

Сравнение просадок PM и UL

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.29%
PM
UL

Волатильность

Сравнение волатильности PM и UL

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
9.53%
PM
UL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию