Сравнение MFC с T
MFC (Manulife Financial Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MFC operates in Insurance - Life (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.88% против 2.86% соответственно.
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам MFC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MFC and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MFC and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MFC:
$4.06
T:
$3.04
MFC:
9.59
T:
7.39
MFC:
3.36
T:
0.31
MFC:
0.78
T:
1.29
MFC:
$79.35B
T:
$125.65B
MFC:
$26.46B
T:
$105.41B
MFC:
$8.26B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. T — Ранг доходности на риск
MFC
T
Сравнение MFC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.75 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.59 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.75 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MFC и T
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -64.15% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -21.87% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -21.87% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -32.01% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -42.35% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -21.87% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -15.72% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 10.34% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и T
Manulife Financial Corporation (MFC) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.84% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.50% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 17.57% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 21.98% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 23.97% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 23.71% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и T
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFC and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs T's -64.15%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор