PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFC с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MFC и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.88% против 2.86% соответственно.


MFC

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.46%
1 год
24.59%
3 года*
32.27%
5 лет*
19.18%
10 лет*
15.88%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFC и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC
Manulife Financial Corporation
9.27%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between MFC and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.31

Over the past year, the correlation between MFC and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MFC:

$4.06

T:

$3.04

Коэффициент P/E

MFC:

9.59

T:

7.39

Коэффициент PEG

MFC:

3.36

T:

0.31

Коэффициент P/S

MFC:

0.78

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$79.35B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$26.46B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$8.26B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Manulife Financial Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

MFC vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.75

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-1.59

+7.00

MFC vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.75

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MFC и T

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-64.15%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-21.87%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-21.87%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-32.01%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-42.35%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-21.87%

+19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-15.72%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

10.34%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и T

Manulife Financial Corporation (MFC) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.84% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.50%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

17.57%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

21.98%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

23.97%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

23.71%

+4.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и T

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFC
Manulife Financial Corporation
3.43%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00B20222023202420252026
12.31B
33.47B
(MFC) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MFC and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFC has higher volatility (7.84%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs T's -64.15%.

MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFC и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор